Bollinger Bands Strategy: Giao Dịch Với Dải Bollinger Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bollinger Bands Strategy: Giao Dịch Với Dải Bollinger Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bollinger Bands (BB) do John Bollinger phát triển vào đầu những năm 1980 là một trong những chỉ báo đo lường biến động (volatility) và xác định vùng giá cực đoan phổ biến nhất.

Cấu Trúc Của Bollinger Bands

• Upper Band: MA20 + 2 × Standard Deviation
• Middle Band: MA20 (đường trung bình 20 ngày)
• Lower Band: MA20 - 2 × Standard Deviation

Về mặt thống kê, 95% thời gian giá sẽ nằm trong dải Bollinger.

5 Chiến Lược Bollinger Bands

Chiến lược 1: Bounce Strategy (Cơ bản nhất)

• Mua khi giá chạm Lower Band (trong uptrend)
• Bán khi giá chạm Upper Band
• Chỉ áp dụng trong thị trường range-bound

Chiến lược 2: Bollinger Squeeze (Nâng cao) Khi dải Bollinger thu hẹp mạnh (Squeeze), báo hiệu biến động lớn sắp đến. Sau Squeeze thường có Breakout:

• Bands nở rộng đột ngột lên: Breakout tăng → Mua
• Bands nở rộng đột ngột xuống: Breakout giảm → Bán

Chiến lược 3: %B Indicator %B = (Giá - Lower Band) / (Upper Band - Lower Band)

• %B > 1: Giá trên Upper Band → Quá mua
• %B < 0: Giá dưới Lower Band → Quá bán
• %B = 0.5: Giá tại Middle Band

Chiến lược 4: Bollinger Bands + RSI Kết hợp: Mua khi giá chạm Lower Band VÀ RSI < 30. Lọc tín hiệu giả hiệu quả hơn dùng BB đơn lẻ.

Chiến lược 5: Riding the Bands Trong uptrend mạnh, giá "bám" Upper Band. Chiến lược: Giữ vị thế mua miễn là giá trên Middle Band. Thoát khi giá cắt xuống Middle Band.

Code Bollinger Bands Trong Python

def bollinger_bands(prices, period=20, std_dev=2):
    ma = prices.rolling(period).mean()
    std = prices.rolling(period).std()
    upper = ma + (std_dev * std)
    lower = ma - (std_dev * std)
    return upper, ma, lower

# Chiến lược Bounce
upper, middle, lower = bollinger_bands(df['close'])
df['signal'] = 0
df.loc[df['close'] <= lower, 'signal'] = 1   # Mua ở lower band
df.loc[df['close'] >= upper, 'signal'] = -1  # Bán ở upper band

Kết Luận

Bollinger Bands là chỉ báo linh hoạt, phù hợp cả thị trường trending và sideway khi dùng đúng chiến lược. Backtest kỹ trên dữ liệu thực để tìm cài đặt tối ưu cho từng tài sản tại Việt Nam.

Backtest Bollinger Bands trên quantvn.com

Khám phá chiến lược trading tại quantvn.com