WorldQuant BRAIN và IQC: hướng dẫn cho người Việt bắt đầu viết alpha

· · Lộ trình & nghề quant

WorldQuant BRAIN và IQC: hướng dẫn cho người Việt bắt đầu viết alpha

WorldQuant BRAIN là nền tảng mô phỏng trực tuyến miễn phí của quỹ WorldQuant, nơi bất kỳ ai cũng có thể viết và kiểm định "alpha", tức các mô hình dự đoán biến động giá. International Quant Championship (IQC) là cuộc thi hằng năm trên nền tảng này, và là một trong những con đường phổ biến nhất để sinh viên Việt Nam bước vào nghề quant. Bài này giải thích BRAIN hoạt động thế nào, IQC diễn ra ra sao, và cách chuẩn bị.

Cập nhật đến ngày 03/11/2026. Các thông tin về quy tắc, ngưỡng và giải thưởng có thể thay đổi theo từng mùa, hãy kiểm tra lại trên trang chính thức.

WorldQuant BRAIN là gì

BRAIN là nền tảng học tài chính định lượng trực tuyến của WorldQuant, cung cấp dữ liệu, công cụ và bảng đánh giá hiệu suất. Ai cũng có thể tạo tài khoản (WorldQuant). Theo WorldQuant, nền tảng có hơn 550.000 người dùng và hơn 400.000 trường dữ liệu.

WorldQuant định nghĩa alpha là "các mô hình toán học nhằm dự đoán biến động giá trong tương lai của các công cụ tài chính" (WorldQuant BRAIN).

Một alpha trông như thế nào

Alpha trên BRAIN được viết bằng ngôn ngữ biểu thức riêng của nền tảng (Fast Expression). Mỗi biểu thức kết hợp các trường dữ liệu như giá đóng cửa, khối lượng hay số liệu cơ bản với các toán tử, để cho ra một tỷ trọng cho từng cổ phiếu mỗi ngày. Một vài ví dụ được cộng đồng chia sẻ (GitHub):

rank(ts_mean(close, 30) - close)
(vwap - close) / vwap
group_rank(ts_rank(cashflow_op / cap, 60), subindustry)

Biểu thức đầu tiên mua những cổ phiếu đang giảm xa khỏi trung bình 30 phiên, tức một ý tưởng hồi quy về trung bình (mean reversion). Trên QuantVN, chúng tôi đã kiểm định một ý tưởng tương tự trên cổ phiếu VN30: bắt đáy cổ phiếu VN30 sau 4–5 phiên giảm liên tiếp.

Khi mô phỏng, bạn chọn thị trường (ví dụ USA), tập cổ phiếu (ví dụ TOP3000), độ trễ dữ liệu, mức làm mượt (decay), cách trung hòa theo ngành và tỷ trọng tối đa cho một cổ phiếu. Nền tảng trả về các chỉ số như Sharpe ratio, lợi nhuận, turnover (giá trị giao dịch so với quy mô danh mục) và fitness, một chỉ số kết hợp Sharpe, lợi nhuận và turnover.

Tài liệu chính thức của BRAIN chỉ xem được sau khi đăng nhập. Các ngưỡng nộp bài được cộng đồng nhắc đến (ví dụ Sharpe trên 1,25, fitness trên 1,0) có thể thay đổi, nên hãy kiểm tra trực tiếp trên nền tảng (quantt.co.uk).

Muốn hiểu phong cách alpha của WorldQuant, hãy đọc bài báo "101 Formulaic Alphas" của Zura Kakushadze (arXiv). Bài báo công bố 101 công thức alpha thực tế, với thời gian nắm giữ trung bình từ khoảng 0,6 đến 6,4 ngày.

International Quant Championship 2026

IQC 2026 là mùa thứ sáu. Số người đăng ký tăng từ khoảng 38.000 (2024) lên khoảng 80.000 (2025) và khoảng 156.000 (2026) (WorldQuant).

Ai được tham gia (quy định IQC):

  • Từ 18 tuổi, thi theo đội 1 đến 4 người cùng một trường đại học. Cựu sinh viên cũng được tham gia. Không mất phí.
  • Không được tham gia: người đã là Research Consultant của BRAIN tính đến 16/03/2026, nhân viên WorldQuant, người từng đoạt giải IQC trước đây và học viên WorldQuant University.
  • Việt Nam không nằm trong danh sách quốc gia bị hạn chế.

Lịch thi 2026 (quy định IQC, WorldQuant):

| Vòng | Thời gian | Nội dung | | --- | --- | --- | | Vòng 1 (trực tuyến) | 17/03 đến 18/05/2026 | Nộp alpha, xếp hạng theo đội và theo trường | | Vòng 2 (quốc gia, khu vực) | 26/05 đến giữa tháng 7/2026 | Vòng loại trực tuyến, rồi vòng thuyết trình. Tối đa 8 đội mỗi quốc gia vào vòng này | | Chung kết toàn cầu | 06 đến 07/10/2026, Singapore | 1 đến 2 đội mỗi quốc gia |

Giải thưởng: tổng 100.000 USD. Vòng 2 mỗi quốc gia: 3.000, 2.000 và 1.000 USD. Chung kết: 20.000, 12.000 và 8.000 USD. Giải chia đều cho thành viên đội. Người có thành tích tốt có thể được mời làm Research Consultant, thực tập hoặc làm việc toàn thời gian (quy định IQC).

Mùa 2026 có 13 đội vào chung kết. Giải nhất thuộc về Victor Ayebameru (Đại học Adekunle Ajasin, Nigeria), giải nhì là Ziming Xu (Đại học Phục Đán), giải ba là Chang Yen Tsai (Đại học Quốc gia Đài Loan) (WorldQuant).

Thông tin cho người Việt

  • Trang IQC có loạt webinar bằng tiếng Việt với link đăng ký riêng (WorldQuant).
  • Năm 2026, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Khoa Toán – Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (HCMUS) đều đăng thông báo tuyển thí sinh. Email liên hệ cho thí sinh Việt Nam là vietnam@worldquantbrain.com.
  • WorldQuant có tuyển dụng tại Hà Nội và TP.HCM, gồm các vị trí như WQBRAIN Researcher, Quantitative Researcher và Quantitative Developer (Greenhouse).

Research Consultant: bước tiếp theo sau IQC

Việt Nam nằm trong danh sách quốc gia được tham gia chương trình Research Consultant của BRAIN. Người dùng đạt 10.000 điểm và cấp Gold sẽ đủ điều kiện nhận lời mời, nhưng không phải ai cũng được mời. Thu nhập tính theo hiệu suất: WorldQuant cho biết consultant cấp Grandmaster có thể nhận từ 8.000 USD mỗi quý trở lên (WorldQuant BRAIN).

Chuẩn bị thế nào

  1. Nắm nền tảng trước khi viết alpha. Hiểu Sharpe ratio, drawdown và overfitting giúp bạn đọc đúng kết quả mô phỏng.
  2. Đọc "101 Formulaic Alphas" và tự viết lại vài công thức để hiểu cách toán tử hoạt động.
  3. Ưu tiên ý tưởng có cơ sở. Alpha có lý do kinh tế rõ ràng thường bền hơn alpha tìm ra nhờ thử nghiệm ngẫu nhiên.
  4. Tập kiểm định trên dữ liệu thật. Trên QuantVN, bạn có thể biến một ý tưởng thành bot, backtest trên cổ phiếu Việt Nam và chạy paper trading. Xem quy trình backtest và paper trading.
  5. Lập đội sớm. Đội tối đa 4 người cùng trường. Năm 2026, hạn lập và đổi đội là từ 17/03 đến 13/05.

Nguồn